怡亚通：预测2024年衍生品交易额不超80亿美元

12月13日消息，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开了公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》，对2024年度公司将发生的衍生品交易作出预测。

公告显示，公司及下属子公司在日常经营过程中会涉及大量外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的，外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，利用金融衍生产品工具最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。

来源：深交所网站

怡亚通自2024年1月1日起至2024年12月31日，向47家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请不超过等值80亿美元（含）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度。

针对金融衍生品交易产生的风险，该公司拟采取的控制措施包括：一是选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。二是慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。三是设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，积极应对，妥善处理。

此次外汇衍生品交易额度涉及到的47家银行名单 来源：深交所网站

四是金融衍生交易以套保为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。严格控制金融衍生品交易合约量，开展的外汇衍生品交易业务总额不超过160亿美元，超过部分须依据《证券投资及衍生品交易内控制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

五是严格控制金融衍生交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

六是设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，增强相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。七是设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。

此次金融衍生品交易潜在风险及应对措施 来源：深交所网站

怡亚通独立董事认为：2024年公司及子公司开展衍生品交易业务有利于规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，具有一定的必要性；公司制定了《证券投资及衍生品交易内控制度》，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；从业务的性质上看，其所进行的衍生品交易均双边锁定，不进行无锁定的单边交易；同时公司从事衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，风险在一定程度上是可控的。因此，我们同意2024年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的事项，并将相关事项提交至股东大会审议。